关于更新风险模型破产概率的尾等价式的一个结果
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O211.3

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A Tail Equivalence Relationship of Ruin Probability in Renewal Risk Model
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    给出一类更新风险模型.在假定个体索赔分布是重尾前提下,当索赔分布满足一定条件时得到了与经典模型相一致的破产概率的一个尾等价关系式.

    Abstract:

    The paper presents a renewal risk model. Under the assumption that the claim size is heavy-tailed, when the claim size distribution satisfies a certain condition, we get the same tail equivalence relationship of rain probability as in the classic risk model.

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    引证文献
引用本文

彭丹 刘东海.关于更新风险模型破产概率的尾等价式的一个结果[J].华东交通大学学报,2005,(5):142-143,157.
. A Tail Equivalence Relationship of Ruin Probability in Renewal Risk Model[J]. JOURNAL OF EAST CHINA JIAOTONG UNIVERSTTY,2005,(5):142-143,157

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  • 收稿日期:2004-12-18
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