带随机延滞的衍生的ARCH模型的几何遍历性
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O175

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国家自然科学基金项目(10561001),江西省自然科学基金资助项目(0511005)


A numerical method for solving a backward heat conduction
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    摘要:

    引入了带随机延滞的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型,讨论了这个模型的极限行为,并给出了该模型以几何速率收敛的充分条件.该模型将固定延滞的衍生的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型推广为延滞受到一个有限状态马氏链控制的衍生的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型,能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.同时,推广了自回归条件异方差模型,增强了模型的适应性,能够更好的拟合金融市场中价格行为波动的现象.

    Abstract:

    We consider teh prollem of a backward heat conduction to determine the moment of the initial temperature distribution.by the idea of quasi-reversibility.Finally we give a difference scheme of the equation and prove the stability of the difference scheme by the Lax-Richtmyer method.Numerical result shows that our algorithm is effective.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

王允艳; 唐明田.带随机延滞的衍生的ARCH模型的几何遍历性[J].华东交通大学学报,2008,25(1):120-122.
. A numerical method for solving a backward heat conduction[J]. JOURNAL OF EAST CHINA JIAOTONG UNIVERSTTY,2008,25(1):120-122

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  • 最后修改日期:2007-10-20
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